34. Passività finanziarie correnti – Euro 1.784 milioni

Nella tabella che segue sono riportati il valore nozionale e il fair value dei “Contratti derivati”.

L’incremento dell’ammontare dei derivati su tasso di cambio classificati come di cash flow hedge deriva in prevalenza dalla scadenza nel corso dell’anno delle operazioni preesistenti e dalla stipula di nuove coperture che soddisfano i requisiti per il trattamento di cash flow hedge.

I derivati su commodity si riferiscono sostanzialmente a:

• contratti derivati di cash flow hedge su carbone e altre commodity petrolifere per un fair value di 121 milioni di euro;

• contratti derivati su commodity relativi a combustibili per un fair value di 186 milioni di euro;

• operazioni di trading su energia e altre commodity che presentano un fair value di 328 milioni di euro;

• derivati impliciti relativi a contratti di acquisto e vendita di energia in Slovacchia, che presentano un fair value di 106 milioni di euro.

Nella tabella che segue sono riepilogati i saldi del fair value dei derivati passivi, suddivisi in funzione del criterio di misurazione previsto dalle modifiche all’IFRS 7.